Comment fonctionne le calcul ?
Le budget de risque est le capital multiplié par le pourcentage choisi. La distance absolue entre entrée et stop donne le risque de marché par unité. Les frais aller-retour par unité s’y ajoutent. Le résultat est arrondi vers le bas au pas de quantité, afin de ne pas dépasser le budget théorique.
Un exemple pour vérifier
Un compte de 10 000 avec un risque choisi de 1 % dispose de 100 de risque planifié. Avec une entrée à 100, un stop à 95, un point valant 1 et aucun frais, la quantité est de 20 unités. Avec un risque unitaire supérieur à 100, aucune unité entière ne rentre dans le budget.
Ce que le résultat ne dit pas
Un stop peut être exécuté au-delà du niveau prévu lors d’un gap ou d’un manque de liquidité. La marge, le levier, le financement et le risque de change ne sont pas calculés. La valeur du point doit déjà être convertie dans la monnaie du compte.
Sources et repères
La formule et l’exemple sont explicités ci-dessus. Ces ressources permettent de vérifier les caractéristiques ou les notions utilisées.
- CME Group — dimensionner une positionConsulté le 4 septembre 2026