Trading / OUTIL 05 Méthode expliquée

Calculateur de ratio risque/rendement

Mesurez ce que vous espérez gagner pour chaque unité risquée. Le calcul contrôle que le stop et l’objectif se situent de part et d’autre de l’entrée, pour un achat comme pour une vente.

Paramètres personnalisables Hypothèses transparentesPar Boursier.ch · Méthode vérifiée le 4 septembre 2026

BOURSIER.CH / TRADINGRisque / rendement

Illustration créée pour Boursier.ch

01 / VOS PARAMÈTRES

À vous de jouer.

Modifiez une valeur. Le résultat suit.

Niveau d’entrée

Niveau du stop

Niveau de l’objectif

Frais aller-retour en points

points

Convertissez les frais dans la même unité que les distances de cours.

Utilisez la même unité monétaire pour tous les montants. Aucune conversion automatique.

02 / VOTRE SIMULATIONCalcul instantané

Risque net par unité

dans l’unité monétaire saisie

Gain net par unité10

Ratio rendement / risque2 ×

Réussite à l’équilibre33,33 %

Un résultat, des hypothèses explicites.

Ratio = (distance à l’objectif − frais) / (distance au stop + frais)

Comprendre le calcul

Position acheteuse. Frais aller-retour par unité, exprimés dans la même unité que les prix.

SENSIBILITÉ

Quelle hypothèse change le résultat ?

Faites varier un paramètre de −10 % à +10 % autour de sa valeur, dans ses limites autorisées. Les autres hypothèses restent fixes, sauf le poids complémentaire d’une allocation.

Paramètre étudié

Variation demandée	Valeur testée	Ratio rendement / risque
−10 %	90	Le stop et l’objectif doivent être de part et d’autre de l’entrée.
Référence	100	2 ×
+10 %	110	Le stop et l’objectif doivent être de part et d’autre de l’entrée.

Les valeurs testées affichées font foi : bornes et durées entières peuvent réduire la variation. Une valeur nulle reste nulle. Les scénarios invalides sont signalés, sans résultat inventé.

PARAMÈTRES PORTABLES

Conserver, reprendre, transmettre.

Le fichier JSON contient uniquement les paramètres de cet outil. L’import contrôle les valeurs et recalcule les résultats dans votre navigateur.

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Version 1 · 16 Ko maximum · Aucun envoi à un serveur.

À GARDER. À TRANSMETTRE.

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Calculateur de ratio risque/rendement

Comparez la perte au stop au gain à l’objectif, avec les frais et le taux de réussite théorique nécessaire pour équilibrer les résultats.

Tester l’outil : https://boursier.ch/outils/risque-rendement

Simulation pédagogique : les hypothèses ne garantissent aucun résultat.

Aucun message n’est publié automatiquement. Ces liens partagent l’outil, sans vos paramètres ni les opérations du journal.

COMPRENDRE LE RÉSULTAT

Comment fonctionne le calcul ?

Le risque net ajoute les frais au mouvement défavorable, tandis que le gain net les déduit du mouvement favorable. Le taux d’équilibre théorique est risque / (risque + gain). Il suppose que chaque opération se termine exactement au stop ou à l’objectif.

Ratio = (distance à l’objectif − frais) / (distance au stop + frais)

Un exemple pour vérifier

Une entrée à 100, un stop à 95 et un objectif à 110 donnent un risque de 5 pour un gain potentiel de 10, donc un ratio de 2. Sans frais et avec des issues binaires identiques, l’équilibre se situe à un tiers de trades gagnants.

Ce que le résultat ne dit pas

Un ratio élevé ne démontre pas que l’objectif sera atteint. Les sorties partielles, le slippage et les changements de stop modifient le résultat réel. Une stratégie doit aussi être évaluée sur des observations indépendantes.

Sources et repères

La formule et l’exemple sont explicités ci-dessus. Ces ressources permettent de vérifier les caractéristiques ou les notions utilisées.

CME Group — dimensionner une positionConsulté le 4 septembre 2026

Questions fréquentes

Comment calculer une position vendeuse ?

Placez le stop au-dessus de l’entrée et l’objectif en dessous. Le calcul reconnaît cette configuration et travaille sur les distances absolues.

Le seuil d’équilibre suffit-il à valider une stratégie ?

Non. C’est une relation arithmétique sous des hypothèses simplifiées, sans estimation de votre probabilité réelle de réussite.

Outil pédagogique, sans conseil financier personnalisé. Vérifiez les paramètres propres à votre placement ou contrat. Les valeurs saisies et les scénarios ne constituent pas des cours de marché ni une promesse de rendement.